量化投资因子是什么意思 股票量化因子挖掘
量化投资因子是什么意思 股票量化因子挖掘
一、因子的定义因子的定义
因子就是对个股有解释的因素。因子的种类很多,不同类别的因子从不同的维度对个股收益进行解释。比如基本面因子的数据来源方面有很大...
二、估值因子估值因子
估值因子是一类非常重要的风格因子,投资者能够根据上市公司估值的高低判断股票当前价格是否合理,并对该公司的发展前景产生合理预期。在一个完全有效的市场中,股票价格能够反映所有关...
三、量化因子挖掘量化因子挖掘
量化因子挖掘是指通过数据分析和统计方法,利用历史数据对股票市场中的量化因子进行挖掘和研究。量化因子是指可以用来量化影响股票价格和市场走势的各种因素,如公司财务指标、宏观经济数据、技术指标等。量化因子挖...
四、量化选股中的因子量化选股中的因子
在量化选股中,因子是指“对个股收益差异有解释作用的特征”,能够解释投资组合的收益或帮助进行资产定价。因子的有效性主要看预测能力。一个因子被验证为有效,是在某历史时间段内的数据...
五、质量因子质量因子
质量因子是指根据公司财务状况来进行投资的策略。通常来说，财务状况较好的公司具有更高的回报...
六、因子投资因子投资
因子投资的想法很容易理解，就是找出表现好的股票，不管它属于什么问题或板块的共同特征/因子。
七、因子模型因子模型
在量化交易中,因子通常被用来构建模型,进行风险管理和投资组合优化。因子模型是一种将市场价格和因素之间的关系建模的数学模型,用于解释和预测市场行为。常见的因子模型包括CAPM(资本资产定价模型)、Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型...
八、因子挖掘因子挖掘
因子的来源有一个专业术语【因子挖掘】,挖掘出的因子可以被拿来解释个股或组合的收益。目前因子挖掘体系相对成熟,也是入门量化必备的技能。本节中这一部分简单介绍,其他文章中会着重介...
九、因子投资策略因子投资策略
因子:对股价有直接影响的因素,用来解释股票涨跌和表现的各种原因的归纳。因子投资:利用因子找到更好的投资标的的方法。目前学界认为股票的回报主要是受几个因子的影响:市场因子:认为市场的整体回报,经济形式好,股票的收益会比平常要高...
十、多因子模型多因子模型
现在市场上很多量化基金进行投资使用的是多因子模型,其工作原理就是先寻找因子与股票涨跌的相关性,然后使用因子来选股。什么是...