量化etf都有哪些 etf量化交易策略

量化ETF都有哪些

1. 相较于频繁交易的优势

量化交易中，ETF交易涉及的手续费通常低得多，与频繁交易股票相比，ETF的手续费较低且没有股票交易中的印花税。

2. 国外经典有效策略

Aberration交易系统由Keith Fitschen于1986年发明，是一种中长线的交易策略。该系统已在国外经过长达数十年的发展，被证实为经典有效的策略之一。

3. ETF量化策略

ETF量化策略主要针对日平均振幅波动在1.5%以上的ETF进行，例如军工ETF、券商ETF和创业板50ETF。这些策略经过实操验证，对高波动率的ETF有较好的适用性。

4. 交易成本与换手率

较高的换手率可能会带来较高的交易成本。在制定量化交易策略时，需要注意策略的换手率，避免因为交易成本导致收益下降。

5. 证券交易业务说明

ETF量化交易属于证券交易业务之一，可以在证券交易所的竞价平台上开展。除了ETF外，还包括股票、封闭式基金、债券、LOF等产品的交易管理。

6. 国内量化对冲使用的策略

国内私募证券投资基金常用的策略之一是股票市场中性策略，也称为alpha策略。这种策略通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险，从而获得较稳定的绝对收益。

7. 动量策略运作原理

动量交易策略是在一段时间内选择收益最好或最差的基金进行操作，并持有至下一个周期。这种策略的思路基于动量效应和反转效应，可以在市场中取得一定的收益。

8. ETF成分股的选择

在ETF量化交易中，投资者需要决定买入哪些成分股，以及配置比例。一种常见的操作方式是在二级交易市场买入一篮子股票，然后用这些股票申购成ETF，最后在二级市场卖出ETF份额。