外币libor利率 外币利率监测表填报说明

外币libor利率 外币利率监测表填报说明

外币隐含利率曲线编制说明：

1. 人民币利率: 外币利率曲线中给出的人民币利率。

2. 即期汇率远/掉期点(Pips): 外币利率曲线中给出的即期汇率远/掉期点。

外币LIBOR市场概览：

3. 境外美元LIBOR: 根据当日报道，美元LIBOR涨幅约为0.95BP。

4. 境外欧元LIBOR: 欧元LIBOR的变动趋势与美元相反，下跌约为0.26BP。

工行金融市场每日概览：

5. 周一LIBOR利率: 与上一交易日相比，美元LIBOR下跌0.29BP，欧元LIBOR下跌0.26BP。

善用外币利率掉期：

6. 外币利率掉期(interestrateswap,irs): 外币IRS是一种针对同种货币资金的不同利率种类之间的利息互换交易。

外币利率风险管理业务：

7. 外币远期利率协议: 客户与工商银行约定的外币本金和规则在未来某个时间点交换利息现金流的衍生合约。

终止挂钩旧基准利率相关产品交易：

8. 美元LIBOR终止使用: 需要注意美元LIBOR在外汇交易和即时通讯工具等系统中的终止使用情况。