夏普比率用excel怎么算 夏普比率用什么软件计算

夏普比率用excel怎么算 夏普比率用什么软件计算

夏普比率（Sharpe Ratio）是一种衡量资产收益相对于承担风险的比率，用于评估投资组合的绩效表现。

夏普比率的计算公式为：（投资组合平均收益率 无风险利率）/ 投资组合标准差

步骤一：计算投资组合的平均净回报率。

步骤二：计算投资组合净回报率的标准差。

步骤三：将平均净回报率除以标准差得出夏普比率。

示例：假设平均净回报率为15.1，净回报率的标准差为9.2，那么夏普比率为15.1/9.2=1.64。

可以使用Excel中的STDEVP()函数计算日均回报率的标准差，然后乘上252的平方根，得出年化标准差。

夏普比率通过将投资组合的绩效与其风险进行比较，帮助投资者衡量风险与回报之间的权衡关系，从而更好地评估投资组合的表现。

夏普比率是一种重要的金融指标，可以帮助投资者衡量投资组合的绩效与风险之间的平衡关系。在Excel中计算夏普比率需要先计算平均净回报率和标准差，然后通过相关公式进行计算。投资者可以利用夏普比率来评估投资组合的表现，从而优化投资决策。